Jim berg trading system afl

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sistema de negociação de Jim Berg
A solução final de gerenciamento de portfólios.
WiseTrader Toolbox.
Jim Berg Stop Loss para Amibroker (AFL)
Em & # 8220; A verdade sobre a volatilidade, & # 8221; Jim Berg apresenta como usar várias medidas de volatilidade bem conhecidas, como o alcance verdadeiro médio (ATR) para calcular a entrada, a parada final e os níveis de lucro. As técnicas de implementação apresentadas no artigo são muito simples usando o AmiBroker Formula Language (Afl), e leva apenas algumas linhas de código.
A Listagem 1 mostra a fórmula de que as parcelas codificam o gráfico de preços de cores, a parada final e as linhas de lucro, bem como uma fita colorida mostrando sinais de entrada e saída baseados em volatilidade. O índice de força relativa (RSI) usado por Berg é um indicador embutido no AmiBroker, portanto, nenhum código adicional é necessário. Veja a Figura 3 para um exemplo.

Fevereiro de 2005.
Você pode copiar essas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Simplesmente "selecione" o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha "copiar" no menu do navegador. O texto copiado pode então ser "colado" em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela de aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade.
TRADESTATION: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE.
O artigo de Jim Berg nesta edição, "The Truth About Volatility", descreve um sistema para rastrear dados semanais para identificar candidatos e usar dados diários para entrar e gerenciar posições. A implementação da TradeStation começa com um semanalmente RadarScreen identificando ações com uma série contínua de altos altos e níveis mais baixos.
O RadarScreen ilustrado na Figura 1 está configurado para classificar novos candidatos no topo da lista. Ao clicar no símbolo, os gráficos diários e semanais vinculados apresentam os históricos de preços recentes. O gráfico diário contém uma estratégia que implementa as regras de negociação do artigo.
FIGURA 1: TRADESTATION, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Aqui está um exemplo de RadarScreen de Tradestation com base no artigo de Jim Berg nesta edição. A técnica exibe dados semanais para identificar candidatos comerciais, mas usa dados diários para entrar e gerenciar posições. O gráfico diário contém uma estratégia que implementa as regras de negociação do artigo. O código mostrado aqui pode ser baixado do TradeStationWorld. Procure o arquivo "JB_Volatility. ELD". Além disso, o espaço de trabalho ilustrado estará disponível com o arquivo de código.
Indicador: JB Volatility Strat.
Value1 = RSI (close, RSI_Length);
se Value1 atravessar RSIEntryThreshold e.
Fechar> Média (Fechar, 34 * 5) e.
RSISignalCounter = RSISignalCounter + 1;
WeeklyAverage = Média (Close, WeeklyAverageLength * 5);
LowLow = Menor (baixo, menor de largura);
LongATR = AvgTrueRange (LongATR_Len);
EntryLong = LowLow + 2 * LongATR;
LongStop = Mais alto (H, LongTrailLen) - 2 * LongATR;
LongProfitTarget = XAverage (High, LongProfitTakerLen) + 2 * LongATR;
senão se LongStop> MaxLongStop então.
se Fechar> WeeklyAverage e.
MarketPosition = 0 e.
WeeklyAverage> WeeklyAverage [5] and.
Compre o próximo bar na parada EntryLong;
Vender ("LowLow") próxima barra no mínimo (Low, RecentLowLen) parar;
Vender ("Meta de lucro # 1") na barra seguinte no limite LongProfitTarget;
se MP [1] = 0 e MP = 1 então.
ImmedStop = Menor (baixo, recenteLowLen + 1);
se MarketPosition = 1 e.
Fechar [1] & lt; MaxLongStop e.
Fechar> = MaxLongStop e.
se MarketPosition = 1 e.
Fechar & lt; MaxLongStop e.
Venda ("LongVolStop") próximo mercado de barras.
senão se MarketPosition = 1 então.
Vender ("ImmedStop") na barra seguinte na parada ImmedStop;
se MarketPosition = 1 então.
Venda o próximo bar no limite LongProfitTarget;
LowLow = Menor (baixo, menor de largura);
LongATR = AvgTrueRange (LongATR_Len);
EntryLong = LowLow + 2 * LongATR;
LongStop = Mais alto (H, LongTrailLen) - 2 * LongATR;
LongProfitTarget = XAverage (High, LongProfitTargetLen) + 2 * LongATR;
RetraceFctrUp (1 + RetracePct * .01),
RetraceFctrDn (1 - RetracePct * .01),
NewSwingPrice = SwingHigh (1, Preço, 1, 2);
se NewSwingPrice & lt;> -1 então.
se TLDir & lt; = 0 e NewSwingPrice> = SwingPrice * RetraceFctrUp então.
senão se TLDir = 1 e NewSwingPrice> = SwingPrice então.
NewSwingPrice = SwingLow (1, Price, 1, 2);
se NewSwingPrice & lt;> -1 então.
se TLDir> = 0 e NewSwingPrice & lt; = SwingPrice * RetraceFctrDn então.
senão se TLDir = -1 e NewSwingPrice & lt; = SwingPrice então.
se SaveSwing então.
TLRef = TL_New (SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate [1], SwingTime [1],
se SwingPrice> SwingPrice [1] então.
se SwingLowPrice> OldSwingLowPrice então.
ConsecutiveSwings = ConsecutiveSwings + 1.
senão se SwingPrice & lt; SwingPrice [1] então.
se SwingHighPrice> OldSwingHighPrice então.
ConsecutiveSwings = ConsecutiveSwings + 1.
TL_SetExtLeft (TLRef, false);
TL_SetExtRight (TLRef, false);
TL_SetSize (TLRef, LineWidth);
TL_SetColor (TLRef, LineColor);
senão se UpdateTL então.
TL_SetEnd (TLRef, SwingDate, SwingTime, SwingPrice);
se Fechar [1] & lt; SwingHighPrice e Close> SwingHighPrice e TokenCS = sucessives então.
TokenCS = TokenCS + 1;
se Close & lt; SwingPrice * (1-RetracePct / 100) e Fechar [1]> SwingPrice * (1-RetracePct / 100) e SwingPrice & lt; SwingHighPrice então.
se TokenCS> = 0 então.
se ShowAge e TokenCS> = CS_Threshold e TokenCS [1] & lt; CS_Threshold então.
se TokenCS> = CS_Threshold então.
senão se TokenCS = 0 então.
se Showage então.
Value1 = RSI (close, RSI_Length);
se Value1 atravessar EntryThreshold e Close> Average (Close, 34 * 5) então.
TradeStation Securities, Inc.
Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc.
WEALTH-LAB: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE.
Criamos um ChartScript configurável que incorpora as regras do sistema comercial do artigo de Jim Berg nesta edição, "The Truth About Volatility". A condição de configuração de altos altos e níveis mais baixos em um gráfico semanal é bastante subjetiva, no entanto, uma vez que os preços devem retraçar-se com algum valor ou porcentagem para criar picos e vazões mensuráveis. Como resultado, estabelecemos uma média móvel semanal de 34 períodos com preços de fechamento acima dessa média para completar a configuração (Figura 2).
FIGURA 2: WEALTH-LAB, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Usando o dimensionamento de risco máximo de 2%, o sistema de negociação adicionou US $ 10.760 de lucro a uma carteira de US $ 100.000 ao longo de aproximadamente seis anos (após dedução de US $ 8 / comissões comerciais), negociando apenas a Boeing. Neste teste, usamos duas fechaduras sucessivas abaixo da parada de volatilidade-trilha como a saída. Habilitar o JB Profit Taker reduziu os lucros para apenas US $ 4.928 no mesmo período. O canal de regressão para cada comércio é desenhado automaticamente. Ao alterar as constantes booleanas na parte superior do script, você pode ativar / desativar o JB Profit Taker ou mudar da saída padrão para a aplicação apenas do fim de término, o último dos quais parece ser mais efetivo. Além disso, alguns testes revelaram que tirar lucros muito rapidamente reduziu bastante a rentabilidade global do sistema.
Finalmente, observe que o código usa a instrução SetRiskStopLevel. Ao atribuir um nível de parada para uma posição, você está desenhando uma linha em que preço você irá sair do comércio por uma perda. Ao fazê-lo, você pode implementar um algoritmo de dimensionamento de posição de risco máximo para cada comércio. O dimensionamento de posição sozinho tem um grande efeito no resultado de qualquer estratégia de negociação, e o Wealth-Lab facilita a experiência com as inúmeras possibilidades.
Código do roteiro Wealth-Lab:
const UseJBProfitTarget = false;
const UseStdExit = false; // falsos usos Trailing Stop exit.
var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, hExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane: inteiro;
var bSetup, Xit1, Xit2: booleano;
var fStop, C: float;
hRSI: = RSISeries (#Fechar, 7);
h2ATR: = MultiplySeriesValue (ATRSeries (10), 2);
hJBtgt: = AddSeries (EMASeries (#High, 13), h2ATR);
hEntry: = AddSeries (LowerSeries (#Low, 20), h2ATR);
hTStop: = HighestSeries (SubtractSeries (#Fechar, h2ATR), 15);
hExit: = SubtractSeries (HighestSeries (#High, 20), h2ATR);
hwSMA: = SMASeries (#Fechar, 34);
rPane: = CreatePane (75, true, true);
aPane: = CreatePane (75, falso, verdadeiro);
PlotSeriesLabel (DailyFromWeekly (hwSMA), 0, #Gray, #Thick, 'SMA semanal (34)');
PlotSeriesLabel (hRSI, rPane, #Olive, #Thick, 'RSI (7)');
SetSeriesFillColor (hRSI, 30, rPane, #Olive, false);
PlotSeriesLabel (h2ATR, aPane, #Maroon, #Thick, '2 * ATR (10)');
PlotSeriesLabel (hEntry, 0, #Blue, #Thin, 'Entry');
se UseStdExit então.
PlotSeriesLabel (hExit, 0, #Red, #Dotted, 'Exit')
PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hTStop, -1), 0, #Fuchsia, #Dotado, 'Volatilidade TStop');
se UseJBProfitTarget então.
PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hJBtgt, -1), 0, #Green, #Dotted, 'JB ProfitTaker');
para Bar: = 170 para BarCount - 1 do.
C: = Preço fechado (Bar);
se C & lt; @hExit [Bar] então.
SetBarColor (Bar, #Red)
senão se C> @hEntry [Bar] então.
SetBarColor (Bar, #Blue)
SetBarColor (Bar, #Black);
se LastPositionActive então.
se não SellAtStop (Bar + 1, fStop, p, 'Stop') então.
se UseStdExit então.
Xit1: = C & lt; @hExit [Bar]
Xit2: = (C & lt; @hTStop [Bar])
e (PriceClose (Bar - 1) & lt; @hTStop [Bar]);
se Xit1 ou Xit2 então.
SellAtMarket (Bar + 1, p, 'TStop')
senão se UseJBProfitTarget então.
SellAtLimit (Bar + 1, @hJBtgt [Bar], p, 'JBProfitTgt');
se CrossUnderValue (Bar, hRSI, 30) então.
senão se CrossOverValue (Bar, hRSI, 70) então.
wBar: = GetWeeklyBar (Bar);
se bSetup e (ROC (wBar, hwSMA, 2)> 0)
e (C> @hwSMA [wBar])
e CrossOver (Bar, #Fechar, hEntry) então.
fStop: = Menor (Bar, #Low, 20) - 0.01;
bSetup: = não BuyAtMarket (Bar + 1, '');
AMIBROKER: A VERDADE SOBRE A VOLTAÇÃO.
Em "A verdade sobre a volatilidade", Jim Berg apresenta como usar várias medidas de volatilidade bem conhecidas, como o intervalo verdadeiro médio (ATR) para calcular a entrada, a parada final e os níveis de lucro. As técnicas de implementação apresentadas no artigo são muito simples usando o AmiBroker Formula Language (Afl) e leva apenas algumas linhas de código.
A Listagem 1 mostra a fórmula de que as parcelas codificam o gráfico de preços de cores, a parada final e as linhas de lucro, bem como uma fita colorida mostrando sinais de entrada e saída baseados em volatilidade. O índice de força relativa (RSI) usado por Berg é um indicador embutido no AmiBroker, portanto, nenhum código adicional é necessário. Veja a Figura 3 para um exemplo.
FIGURA 3: AMIBROKER, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra do gráfico AmiBroker que demonstra as técnicas do artigo de Jim Berg nesta edição.
EntrySignal = C> (LLV (L, 20) + 2 * ATR (10));
ExitSignal = C & lt; (HHV (H, 20) - 2 * ATR (10));
Cor = IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50));
TrailStop = HHV (C - 2 * ATR (10), 15);
ProfitTaker = EMA (H, 13) + 2 * ATR (10);
/ * gráfico do preço do gráfico e pára * /
Plot (TrailStop, "Trailing stop", colorBrown, styleThick | styleLine);
Lote (ProfitTaker, "Profit taker", colorLime, styleThick);
Lote (C, "Preço", Cor, styleBar | styleThick);
/ * faixa de cor do gráfico * /
Lote (1, "", Cor, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50);
- Tomasz Janeczko, AmiBroker.
ESIGNAL: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE.
Para o artigo deste mês de Jim Berg, "The Truth About Volatility", fornecemos os seguintes três indicadores, conforme descrito na barra lateral: assessor de entrada de volatilidade (Figura 4); indicador de lucro de volatilidade (Figura 5); e a parada de volatilidade P15 (Figura 6). Todos os três estudos têm opções para configurar os parâmetros do estudo, bem como a espessura das linhas do indicador, através da opção Editar Estudos (Opções de Gráfico -> Editar Estudos).
FIGURA 4: ESIGNAL, A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração do indicador do indicador de entrada de volatilidade no eSignal. FIGURA 5: ESIGNAL, A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração do indicador de lucro de volatilidade no eSignal. FIGURA 6: ESIGNAL, A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração da parada de volatilidade no eSignal.
O estudo de RSI na imagem de gráfico para o Advisor de Entrada é aplicado separadamente selecionando o estudo de Estudos Básicos no menu Opções de Gráfico.
Para discutir esses estudos ou fazer o download de cópias das fórmulas, visite o fórum do fórum de discussão da Biblioteca Efs sob o link Boards Boards em esignalcentral.
Aqui está uma implementação do assessor de entrada de volatilidade no eSignal:
Fornecido por: eSignal (c) Copyright 2004.
Descrição: Volatility Entry Advisor - por Jim Berg.
Problema de fevereiro de 2005 - "A verdade sobre a volatilidade"
Parâmetros da fórmula: Padrões:
Períodos LL e HH 20.
setStudyTitle ("Volatility Entry Advisor");
var fp1 = novo FunctionParameter ("nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var fp2 = novo FunctionParameter ("nDonlen", FunctionParameter. NUMBER);
fp2.setName ("Períodos LL e HH");
var sp1 = novo FunctionParameter ("nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
var vDonchian = nulo;
var vColor = Color. grey;
função principal (nATRlen, nDonlen, nThick)
vATR = novo ATRStudy (nATRlen);
vDonchian = New DonchianStudy (nDonlen, 0);
var nState = getBarState ();
se (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue (ATRStudy. ATR);
var HHV = vDonchian. getValue (DonchianStudy. UPPER);
var LLV = vDonchian. getValue (DonchianStudy. LOWER);
se (ATR == nulo || HHV == nulo || LLV == nulo) retornar;
var vEntryLine = LLV + (2 * ATR);
var vExitLine = HHV - (2 * ATR);
se (c> vEntryLine)
> else if (c & lt; vExitLine)
// retorna nova matriz (vEntryLine, vExitLine);
Fornecido por: eSignal (c) Copyright 2004.
Descrição: Volatility Indicador de lucro - por Jim Berg.
Problema de fevereiro de 2005 - "A verdade sobre a volatilidade"
Parâmetros da fórmula: Padrões:
setStudyTitle ("Volatility Profit Indicator");
var fp1 = novo FunctionParameter ("nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var fp2 = new FunctionParameter ("nMovlen", FunctionParameter. NUMBER);
var sp1 = novo FunctionParameter ("nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
função principal (nATRlen, nMovlen, nThick)
vATR = novo ATRStudy (nATRlen);
vMA = novo MAStudy (nMovlen, 0, "High", MAStudy. EXPONENTIAL);
var nState = getBarState ();
se (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue (ATRStudy. ATR);
var MA = vMA. getValue (MAStudy. MA);
se (ATR == null || MA == null) retornar;
var vProfitLine = (MA + (2 * ATR));
Fornecido por: eSignal (c) Copyright 2004.
Descrição: Volatility Trailing Stop P15 - by Jim Berg.
Problema de fevereiro de 2005 - "A verdade sobre a volatilidade"
Parâmetros da fórmula: Padrões:
setStudyTitle ("Volatility Trailing Stop P15");
var fp1 = novo FunctionParameter ("nATRlen", FunctionParameter. NUMBER);
var sp1 = novo FunctionParameter ("nThick", FunctionParameter. NUMBER);
var bEdit = true;
var aStop = nova matriz (15);
função principal (nATRlen, nThick)
vATR = novo ATRStudy (nATRlen);
var nState = getBarState ();
se (nState == BARSTATE_NEWBAR)
var ATR = vATR. getValue (ATRStudy. ATR);
se (ATR == nulo) retornar;
var vStop = (c - (2 * ATR));
var vStop15 = vStop;
para (var i = 0; i & lt; 15; i ++)
vStop15 = Math. max (aStop [i], vStop15);
eSignal, uma divisão da Interactive Data Corp.
800 815-8256, esignalcentral.
NEUROSHELL TRADER: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE.
O sistema de negociação de volatilidade de Jim Berg pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader combinando alguns dos 800 + indicadores do NeuroShell Trader.
Para criar o sistema de negociação de volatilidade, selecione "Nova Estratégia de Negociação" no menu Inserir e insira as seguintes condições de entrada e saída nas localidades apropriadas do Assistente de Estratégia de Negociação:
Gere uma ordem de compra comprada longa se TODOS dos seguintes são verdadeiros:
A> B (Close, Add2 (PriceLow (Low, 20), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10)))
Gere uma ordem de MERCADO curta de venda se uma das seguintes condições for verdadeira:
A & lt; B (Close, Subtract (PriceHigh (High, 20), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10)))
A & lt; B (Max (Close, 2), Max (Subtract (Close, Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))), 15))
A> B (Close, Add2 (ExpAvg (High, 13), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))))
Se você possui o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros do sistema devem ser otimizados. Depois de testar a estratégia de negociação, use o botão "Análise detalhada". Para ver as estatísticas de backtest e trade-by-trade para o sistema de negociação de volatilidade.
Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para as Stocks & amp; Seção de commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para baixar um quadro de exemplo que inclui o indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) usado acima e o sistema de negociação de volatilidade.
- Grande Sherald, Ward Systems Group, Inc.
301 662-7950, sales @ wardsystems.
TRADINGOLUTIONS: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE.
Em seu artigo sobre "A verdade sobre a volatilidade", Jim Berg descreve sua metodologia de negociação usando indicadores de volatilidade (veja a Figura 7).
FIGURA 7: TRADINGOLUTIONS, INDICADORES DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra do quadro de TradingSolutions que mostra os indicadores de parada de volatilidade de stop, volatilidade e indicadores de teste de entrada de volatilidade com o preço e o RSI. Os indicadores individuais que ele usa em seus estudos de gráfico podem ser inseridos no TradingSolutions da seguinte maneira:
Nome: JB Volatility Entry Line.
Nome curto: JBVEntryLine.
Entradas: Fechar, Alto, Baixo.
Adicionar (Menor (Baixo, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10)))
Nome: JB Volatility Exit Line.
Nome curto: JBVExitLine.
Entradas: Fechar, Alto, Baixo.
Sub (Mais alto (Alto, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10)))
Nome: JB Volatility Trailing Stop.
Nome curto: JBVTrailingStop.
Entradas: Fechar, Alto, Baixo.
Mais alto (Sub (Close, Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))), 15)
Nome: JB Volatility Profit Taker.
Nome curto: JBVProfitTaker.
Entradas: Fechar, Alto, Baixo.
Adicionar (EMA (alto, 13), Mult (2, ATR (fechar, alto, baixo, 10)))
O estudo de barras coloridas pode ser simulado criando um campo para testar a condição de entrada e exibi-lo como barras em seu próprio subchart:
Nome: JB Volatility Entry Test.
Nome curto: JBVEntryTest.
Entradas: Fechar, Alto, Baixo.
GT (Close, JBVEntryLine (Close, High, Low))
Embora o sistema seja principalmente um estudo de gráfico, as técnicas descritas no artigo podem ser aproximadas usando um sistema de entrada / saída. Note que, nos exemplos, Berg entra em seus negócios quando o teste de entrada torna-se falso.
Nome: JB Volatility Trading System.
Entradas: Fechar, Alto, Baixo.
Entrada longa (quando tudo é verdadeiro):
1. CrossBelow (Fechar, JBVEntryLine (Close, High, Low))
2. GE (Close, JBVExitLine (Close, High, Low)
3. GE (Mais alto (alto, 20), mais alto (alto, 40))
4. GE (menor (baixo, 20), menor (baixo, 40))
5. GT (Close, MA (Close, 170))
6. Não (Dec (MA (Close, 170)))
7. LT (menor (RSI (fechar, 7), 20), 30)
Saída longa (quando alguma for verdadeira):
1. LT (Close, JBVExitLine (Close, High, Low))
2. LT (Close, JBVTrailingStop (Close, High, Low))
3. GT (Close, JBVProfitTaker (Close, High, Low)
Essas funções estão disponíveis em um arquivo de função que pode ser baixado do site do TradingSolutions (tradingsolutions) na seção Solution Library. Como com muitos indicadores, esses valores podem fazer boas entradas para as previsões da rede neural.
800 634-3327, 352 377-5144.
NEOTICKER: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE.
Os indicadores de entrada, saída, arranque final e indicadores de lucro, juntamente com os gráficos de destaques da barra mostrados no artigo, "The Truth About Volatility", escrito por Jim Berg, podem ser implementados no NeoTicker usando a fórmula linguística.
Este gráfico usa o indicador NeoTicker "Color Plot Formula 2" para pintar as barras que possuem a característica de tendência crescente.
Primeiro, adicione uma série de dados semanais. Depois que a série de dados é carregada, adicione uma média móvel. Estes dois constituirão a base para barras de destaque.
Adicione o indicador "Color Plot Formula 2". No indicador guia "Links", escolha dados semanais como Link 1 e a média móvel de 34 semanas como Link 2. Em seguida, copie e cole (do Traders ou TickQuest) o código de comparação mostrado na Listagem 1 no campo "Fórmula". Altere o campo "Preço alto" para "h" e "Preço baixo" para "l". No menu suspenso de seleção de cores, selecione Color 2 como "none" e Color 3 como "none". O indicador resultante terá todas as barras pintadas em um gráfico boeing semanal com uma tendência ascendente (Figura 8).
FIGURA 8: NEOTICKER, INDICADORES DE VOLATILIDADE. Aqui está um gráfico de exemplo que mostra um gráfico de tendências ascendentes.
Tabela de parada de lucro e de trailing.
Este gráfico usa o indicador NeoTicker "Fórmula" para traçar o indicador de perda e volatilidade da lucratividade.
Adicione uma série de dados semanais. Em seguida, adicione a parada de arrasto de volatilidade, adicionando um indicador de "Fórmula" na série de dados. No campo indicador "Plot", digite o código mostrado na Listagem 2 e pressione o botão Aplicar para continuar. Em seguida, adicione o indicador de lucro de volatilidade adicionando outro indicador de "Fórmula"; no campo "Plot", digite o código mostrado na Listagem 3. Pressione o botão "Aplicar" para adicionar o indicador ao gráfico (Figura 9).
FIGURA 9: NEOTICKER, INDICADORES DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra da tabela de tirar proveito de NeoTicker e de trailing-stop. Código do sistema.
O sys_vola possui um parâmetro inteiro, o tamanho para o comércio. Este indicador (Listagem 4) combina a entrada de volatilidade, a saída, a parada final e os indicadores de lucro em um sistema de negociação completo e traça a curva de equivalência resultante.
(data1.high (0)> data1.high (1) e data1.low (0)> data1.low (1)) e.
(data1.close (0)> data2.close (0)) e (data2.close (0)> data2.close (1))
longatmarket (c> (llv (l, 20) + 2 * avgtruerange (c, 10)), param1, "entrada de volatilidade");
longexitatmarket (c & lt; (hhv (h, 20) -2 * avgtruerange (c, 10)), param1, "saída de volatilidade");
longexitstop (openpositionlong> 0 e.
P15, param1, "Long Trail Stop");
$ VolaProfit: = qc_xaverage (c, 13) + 2 * avgtruerange (c, 10);
longexitatmarket (c> $ VolaProfit, param1, "Porfit taking");
Uma versão para download do sistema e indicadores estará disponível através do NeoTicker Yahoo! Grupos de usuários e sites do TickQuest.
--Kenneth Yuen, TickQuest Inc.
AIQ: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE.
Este código Aiq é baseado no artigo de Jim Berg nesta edição, "The Truth About Volatility".
As Figuras 10 e 11 mostram amostras dos indicadores de volatilidade JB.
FIGURA 10: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR.
FIGURA 11: AIQ, JB VOLATILITY INDICATOR.
! JB VOLATILITY INDICATORS & amp; SISTEMA.
! Autor: Jim Berg, TASC Feb 2005.
! Codificado por: Richard Denning 12/9/04.
Define F1 10.! ATR média.
Definir A1 2.! Número de ATRs.
Define W1 7.! RSI lookback.
Definir R1 30.! RSI nível de sobrevenda.
Define D1 5.! Lookback for oversold.
Definir P1 20.! Menor baixo.
Definir P2 15.! Parada final.
Definir P3 13.! PT.
C1 é val ([fechar], 1).
HH20 é um alto resultado (H, 20).
HH20x20 é highresult (H, 20,20).
LL20 é baixo resultado (L, 20).
LL20x20 é baixo resultado (L, 20,20).
MA34w é simpleavg (C, 34 * 5).
UpTrend se HH20> HH20x20.
e LL20> LL20x20.
GAMA MÉDIA VERDADEIRA.
TR é Max (H-L, max (abs (C1-L), abs (C1-H))).
ATR é expAvg (TR, F1).
INDICADOR DE RSI DE WILDER'S.
AvgU3 é ExpAvg (iff (U> 0, U, 0), L3).
AvgD3 é ExpAvg (iff (D> = 0, D, 0), L3).
RSI é 100- (100 / (1+ (AvgU3 / AvgD3))).
LE se C> lowresult (L, P1) + A1 * ATR.
e countof (OS, D1)> = 1.
STOP DE PERFURAÇÃO LARGA DE SAÍDA.
TS é um alto resultado (C - A1 * ATR, P2).
LXTS se countof (C & lt; TS, 2) = 2.
! JB VOLATILITY PROFIT TAKER.
PT é expavg (H, P3) + A1 * ATR.
! COMBINADO LONG EXIT.
LX se LXTS ou LXPT.
INVESTOR / RT: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE.
O sistema de volatilidade descrito por Jim Berg em seu artigo, este problema pode ser implementado como um sistema de negociação no Investor / RT com as seguintes regras / sinais:
TAV_Maintenance (Ação: NENHUMA)
IF (POS = 1) ENTÃO (SET (V # 1, 0));
IF (RSI & lt; 30) ENTÃO (SET (V # 1, -1));
IF (RSI> 70) ENTÃO (SET (V # 1, 1));
IF (POS_STATE = POS_LONG) ENTÃO (SET (V # 2, SMAX (V # 2, CL - 2 * TR)) E SET (V # 4, MA + 2 * TR));
IF (POS_STATE = POS_SHORT) ENTÃO (SET (V # 2, SMIN (V # 2, CL + 2 * TR)) E SET (V # 4, MA_LO - 2 * TR));
TAV_Short (Ação: SELLSHORT 100 Shares)
V # 1 = 1 E CL & lt; (STAT_HI - 2 * TR) E CL.1> = (STAT_HI.1 - 2 * TR.1) E SET (V # 2, STAT_HI)
TAV_Buy (Ação: COMPRAR 100 ações)
V # 1 = -1 AND CL> (STAT_LO + 2 * TR) E CL.1 & lt; = (STAT_LO.1 + 2 * TR.1) E SET (V # 2, STAT_LO)
TAV_Cover (ação: COVERSHORT todas as ações)
(CL> = V # 2 E CL.1> = V # 2) OU CL & lt; V # 4.
TAV_Sell (ação: VENDE todas as ações)
(CL & lt; = V # 2 E CL.1 & lt; = V # 2) OU CL> V # 4.
O gráfico Investor / RT na Figura 12 mostra claramente vários aspectos do sistema através do Indicador Técnico do Sistema de Negociação. As caixas verdes encapsulam trocas longas, enquanto as caixas vermelhas são enroladas em transações curtas. O sombreamento verde representa lucro (enquanto o vermelho representa a perda). O preço de entrada é notado no canto superior esquerdo da caixa e o ganho / perda é anotado no canto inferior direito na conclusão do comércio. A linha de passo vermelho representa a perda de stop, enquanto a linha azul representa o JB Volatility Profit Taker. O RSI de sete períodos é traçado no painel inferior.
FIGURA 12: INVESTIDOR / RT, A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE. Este gráfico de candelabros diários Investor / RT da Boeing (BA) exibe o indicador do sistema de negociação no painel superior, superpondo as velas diárias. As linhas de passo vermelho representam a parada final, enquanto as linhas de passo azul representam o JB Volatility Profit Taker. O painel inferior mostra o RSI de sete períodos. Examinando mais de perto as regras dadas acima, TAV_Maintenance basicamente inicializa a variável V # 1 a 0 na primeira barra (Pos é configurado como "Barras do início dos dados"). Nas barras subseqüentes, ele define V # 1 a 1 se RSI estiver acima de 70 e -1 se RSI estiver abaixo de 30. V # 1 agora pode ser usado em regras subseqüentes para nos notificar se RSI é o último veio de acima de 70 (1) ou abaixo de 30 (-1). Esta regra também mantém nossos valores de parada (V # 2) e de lucro (V # 4) que são referenciados nas regras de saída subseqüentes.
A regra TAV_Short procura que o preço caia abaixo da alta recente (20 períodos) menos o dobro do ATR (10 período), bem como o RSI que se aproxima de 70 (V # 1 = 1). Esta regra também inicializa nossa parada (V # 2). A regra TAV_Buy busca aumento de preços acima do mínimo recente (20 períodos), mais duas vezes o ATR (10 período), bem como o RSI último vindo de abaixo de 30 (V # 1 = -1). Esta regra também inicializa nossa parada (V # 2).
As regras TAV_Cover e TAV_Sell saem de nossas posições quando o preço cai fora de nossa parada (V # 2) por dois bares consecutivos, ou o preço excede nosso nível de lucro (V # 4).
Para tornar as coisas mais fáceis para qualquer usuário do Investor / RT que seja interessante na implementação deste sistema, dediquei uma página web ao sistema Truth About Volatility no seguinte local: linnsoft / projects / volatility.
Nesta página, você pode baixar e importar o gráfico e o sistema de negociação mencionado acima. O indicador do sistema de negociação mencionado acima também pode ser usado para negociação automatizada. Para mais detalhes, veja: linnsoft / autotrading /
Outros links relacionados:
--Chad Payne, Linn Software.
NAVIGADOR COMERCIAL: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE.
Nas versões Gold e Platinum do Trade Navigator, você pode criar funções personalizadas para exibir no gráfico como indicadores ou barras de destaque.
Muitas das funções necessárias para criar os indicadores e as barras de destaque descritas pelo autor Jim Berg em "The Truth About Volatility" nesta edição já estão disponíveis para você no Trade Navigator. Para criar os indicadores e as barras de destaque para "A verdade sobre a volatilidade" no Trade Navigator, siga estas etapas:
1. Vá para o menu Editar e clique em Funções. Isso trará a caixa de ferramentas do comerciante já configurada na guia Funções.
2. Clique no botão Novo.
3. Digite a fórmula Fechar> (Mais baixo (Baixo, 20) + 2 * Escala média média (10)) na janela Função.
4. Clique no botão Verificar.
5. Clique no botão Salvar, digite ATR Entry Highlight como o nome da função e, em seguida, clique no botão OK.
1. Vá para a guia Funções da caixa de ferramentas do comerciante.
2. Clique no botão Novo.
3. Digite a fórmula Close & lt; (Maior (Alto, 20) - 2 * Escala média média (10)) na janela Função.
4. Clique no botão Verificar.
5. Clique no botão Salvar, digite ATR Exit Highlight como o nome da função e clique no botão OK.
1. Vá para a guia Funções da caixa de ferramentas do comerciante.
2. Clique no botão Novo.
3. Digite a fórmula mais alta (fechar - 2 * intervalo médio verdadeiro (10), 15) na janela de função.
4. Clique no botão Verificar.
5. Clique no botão Salvar, digite ATR Volatility Stop como o nome da função e clique no botão OK.
Volatility Profit Taker.
1. Vá para a guia Funções da caixa de ferramentas do comerciante.
2. Clique no botão Novo.
3. Digite a fórmula MovingAvgX (High, 13) + 2 * Avg True Range (10) na janela de função.
4. Clique no botão Verificar.
5. Clique no botão Salvar, digite Volatility Profit Taker como o nome da função e clique no botão OK.
Para adicionar seus novos indicadores e barras de destaque ao seu gráfico, siga estas etapas:
1. Clique no gráfico para ter certeza de que é a janela ativa.
2. Digite a letra "A."
3. Clique na aba "Indicadores" para adicionar um indicador ou a guia "Destacar Barras" para adicionar uma barra de destaque.
4. Clique duas vezes no nome do indicador ou na barra de destaque que deseja adicionar.
O indicador de alcance verdadeiro médio já foi fornecido no Trade Navigator sob o nome do indicador "Range Real True". Você pode aplicar esse indicador ao seu gráfico e arraste-o para o painel de preços, clicando e arrastando o nome no gráfico depois que ele for aplicado. Para sobrepor o "intervalo médio verdadeiro", basta clicar em seu nome no gráfico, marque uma marca de seleção na caixa marcada como "Sobreposição" e clique no botão OK.
Para sua conveniência, a Genesis Financial criou um arquivo especial que você pode baixar através do Trade Navigator, que irá adicionar os indicadores "Verdade sobre a volatilidade" ao Trade Navigator para você. Basta baixar o arquivo especial gratuito "SandC003" usando seu Trade Navigator e seguir as instruções de atualização.
Genesis Financial Technologies.
ASPEN GRAPHICS: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE.
Os indicadores discutidos no artigo de Jim Berg, "The Truth About Volatility", são facilmente programados em Aspen Graphics, copiando o seguinte texto para o formador:
A regra de cores para colorir as barras com base nos sinais de entrada e saída de Jim é baseada na seguinte fórmula, que é inserida no escritor de fórmula Aspen:
se $ 1.close> (rmin ($ 1.low, 20) + (2 * AvgTRange ($ 1,10)), então retval = 1.
se $ 1.close & lt; (rmax ($ 1.high, 20) - (2 * AvgTRange ($ 1,10)), então retval = 2.
A própria regra de cores é inserida no editor de regras de cores da seguinte maneira:
As usual, by taking advantage of Aspen's ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particular trading style. See Figure 13.
FIGURE 13: ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Here's a sample Aspen Software chart. --Keli Harrison, Aspen Research Group.
BULLCHARTS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
FIGURE 14: BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR. Here's an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator.
In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits. Adding these indicators to BullCharts couldn't be simpler, as they're already built in (Figure 14). To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps:
1. Open a new weekly chart for the required security.
2. Select Insert, then Indicator.
3. Select the JB Volatility Profit Taker indicator.
This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken.
Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required. And if you are using Berg's indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar.
--Peter Aylett, BullSystems.
TECHNIFILTER PLUS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in "The Truth about Volatility" by Jim Berg. Figure 15 shows bars colored for volatility signals.
FIGURE 15: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered. Bars are colored green when they are oversold (that is, an RSI below 30).
FIGURE 16: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously. In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests. The list can be refiltered without rerunning the scan.
The Filter Report (market scan) can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests (see Figure 16):
1. The 34-week exponential moving average (EMA) is rising (weekly test).
2. The close is above the 34-week exponential moving average (weekly test).
3. Have been oversold (RSI signal) in the last x number of days (daily test).
4. The volatility up indicator has triggered an entry (daily test).
NAME: Jim Berg Market Scan.
UNITS TO READ: 300.
[6] Oversold Indicator(30)
[1] Oversold Indicator [6] = 1.
[2] VolEntryUp [4] = 1.
[3] WeeklyTrendUp [7]=1 & [8]=2.
[4] OversoldStocks [6] = 1.
[5] FallThruP15 Stop [9]=-1.
Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas.
--Benzie Pikoos, Brightspark.
+61 8 9375-1178 , sales@technifilter.
SMARTRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY.
In "The Truth About Volatility," Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR (average true range) in a variety of formulas. (See Figures 17 and 18.)
FIGURE 17: SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS. Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Berg's volatility indicators.
FIGURE 18: smartrader, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample SmarTrader chart of Jim Berg's volatility indicators. We begin by adding Tr_rang (true range), followed by ATR with periods set to 10. Next is a seven-period RSI.
Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods. Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods.
Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition. Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition.
Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop. HHV_VltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods.
Row 18, Exp_ma, is an exponential moving average of High for 13 periods. JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR.
Jim Ritter, Stratagem Software.
800-779-7353 or 504-885-7353,
Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2005, Technical Analysis, Inc.

Jimberg AFL.
Please help AFL coding for Exploring/backtesting EOD data with my strategy.
can anyone convert a afl to mt4 . please i need help. its a very helpful indicator.
Need Afl for BBand.
EMA100 + SUPERTREND (7-3) + PARABOLIC SAR intrady strategy AFL needed.
need afl for MA.
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Jim berg trading system afl

EntrySignal = C > ( LLV( L, 20 ) + 2 * ATR( 10 ) );
ExitSignal = C < ( HHV( H, 20 ) - 2 * ATR( 10 ) );
Color = IIf( EntrySignal, colorBlue, IIf( ExitSignal, colorOrange, colorGrey50 ));
TrailStop = HHV( C - 2 * ATR(10), 15 );
ProfitTaker = EMA( H, 13 ) + 2 * ATR(10);
/* plot price chart and stops */
Plot( TrailStop, "Trailing stop", colorBrown, styleThick | styleLine );
Plot( ProfitTaker, "Profit taker", colorLime, styleThick | styleLine );
PlotOHLC(Open, High, Low, Close,
//Plot( C, "Price", Color, stylebar | styleThick );
/* plot color ribbon */
Plot( 1, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50 );
BanlanceSignal = ( LLV( L, 20 ) + 2 * ATR( 10 ) );
Plot( BanlanceSignal, "BanlanceSignal", colorGold, styleThick | styleLine );
PlotShapes(EntrySignal * shapeUpArrow, colorGreen);
PlotShapes(ExitSignal * shapeDownArrow, colorRed);